Centifolia part C FR0007076930 : fonds actions françaises de DNCA Finance, coûts, DIC, prospectus, liquidité et comparaison au CAC 40 dividendes réinvestis. Cette fiche présente les documents officiels, le score Investscore, les données de marché et les principaux risques à examiner.
L’historique de VL de la part C doit être aligné avec une série CAC 40 dividendes réinvestis dont la variante est documentée, pour mesurer bêta, volatilité, drawdown et captures. Les scénarios du DIC ne sont pas des performances historiques ni des prévisions.
Le DIC du 13 septembre 2026 de la part C indique 2,44 % par an de frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation, et 0,03 % de coûts de transaction estimés. Ce total administratif ne représente pas les seuls frais de gestion. Le prospectus consulté le 6 octobre 2026 plafonne les frais de gestion financière de la part C à 2,39 % et les frais de fonctionnement à 0,10 %. Entrée : 2 % maximum; sortie : aucun coût facturé. Une commission de surperformance de 20 % de la performance positive nette de frais au-delà du CAC 40 dividendes réinvestis peut s’ajouter, selon les conditions du prospectus.
Le DIC de la part C désigne le CAC 40 dividendes réinvestis comme indice de comparaison. Il ne précise pas dans cette formulation le traitement fiscal des dividendes : une série NR ne doit pas être assimilée automatiquement à cette référence. Toute comparaison quantitative doit identifier la variante retenue et aligner dates, devise et périodes.
Le DIC classe la part C en risque 4/7 pour une durée recommandée de cinq ans, sans garantie du capital. Le fonds est exposé aux actions françaises pour au moins 60 % de son actif; les sociétés de moins de 1 milliard d’euros de capitalisation sont limitées à 20 %. Les rachats sont reçus chaque jour avant 12 h 30. Des mécanismes de plafonnement des rachats et d’ajustement de la VL peuvent s’appliquer : une valorisation quotidienne ne garantit pas une liquidité sans restriction.
60,4 /100
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ansVoir tableau daté
Les périodes et calculs détaillés sont présentés plus bas.Voir tableau daté
Risque de perte temporaire dans l’échantillon.Non documenté
Aucun montant global daté et vérifié disponible.
Cette page rassemble les informations essentielles sur Centifolia: code ISIN FR0007076930, société de gestion DNCA Finance, catégorie actions, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.
Elle répond aux recherches liées à Centifolia, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.
Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.
Pour Centifolia, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.
Centifolia est un FCP de la catégorie actions, domicilié en France et géré par DNCA Finance. Son code ISIN est FR0007076930.
La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Centifolia: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.
Centifolia est géré par DNCA Finance. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.
Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.
Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.
Le DIC PRIIPS indique la part C FR0007076930, DNCA Finance comme initiateur et l’agrément AMF GP00030.
DIC produit le 13 septembre 2026, contrôlé le 6 octobre 2026 : part C capitalisante, éligibilité PEA, SFDR article 8 et durée recommandée de cinq ans. Le document est diffusé par Predica et rédigé pour le produit de DNCA Finance.
Aucun encours récent et daté de la part C ou du fonds n’a été confirmé dans les pièces contrôlées. L’ancienne valeur de 660 M€ non datée n’est plus présentée comme un encours actuel.
Le prospectus Centifolia mentionne les parts FR0007076930, FR0000988792, FR0011710631, FR0013176211, FR0013294253, FR0013297918 et FR001400MM95.
La fiche officielle et le reporting Centifolia présentent une stratégie actions françaises value, un statut UCITS et une fréquence de VL quotidienne.
Le reporting du 27 février 2026 concerne la part I FR0013176211, et non la part C FR0007076930. Ses frais et performances ne sont pas transférés à cette fiche; un reporting de la part C reste à obtenir.
DNCA Finance est une société de gestion française affiliée à Natixis Investment Managers, organisée autour d’expertises actions, obligations, performance absolue, multi-actifs, convertibles, investissement responsable et solutions patrimoniales.
DIC de la part C FR0007076930, diffusé par Predica; coûts, risque 4/7, horizon de cinq ans et conditions de rachat. Contrôlé le 6 octobre 2026.
Prospectus du FCP diffusé par Predica, contrôlé le 6 octobre 2026 : plafonds de frais par part, commission de surperformance, plafonnement des rachats et ajustement de la VL. Date de publication non confirmée.
Télécharger / ouvrirDocument de la part I FR0013176211, proposé uniquement pour contexte. Ne renseigne pas les frais ou performances de la part C suivie sur cette page.
Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.
Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette présentation est informative et dépend de la qualité des données disponibles.
Référence retenue: Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales..
Sources: Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source. La série peut comporter des valeurs reconduites les jours non ouvrés. La courbe de VL n’est pas une performance dividendes réinvestis.
Les chiffres ci-dessous décrivent exclusivement le comportement historique de la part. Ils restent publiés même lorsque la comparaison à un indice doit encore être consolidée.
| Horizon | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Sharpe / Sortino | Repli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 1 an2025-10-31 → 2026-10-22 | +14,12 %VL de la part | 13,4 %Variations de VL | 0,88Sortino : 1,45 | -6,85 %Sur cette fenêtre |
| 3 ans2023-10-31 → 2026-10-22 | +11,66 %VL de la part | 12,19 %Variations de VL | 0,73Sortino : 1,13 | -11,79 %Sur cette fenêtre |
| 5 ans2021-10-29 → 2026-10-22 | +7,8 %VL de la part | 13,44 %Variations de VL | 0,47Sortino : 0,7 | -15,35 %Sur cette fenêtre |
Série étudiée : du 29/10/2021 au 22/10/2026, soit 61 valeurs liquidatives.
Sur un an, Centifolia affiche +14,12 % avec une volatilité annualisée de 13,4 %. Le repli maximal observé sur l’historique disponible est de -15,35 %.
L’horizon le plus long disponible est de 5 ans, avec une performance annualisée de +7,8 %. Cette observation complète la lecture récente, sans constituer une prévision.
VL mensuelles : volatilité, bêta et alpha annualisés sur 12 observations, indice aux mêmes dates. Les mouvements entre deux VL mensuelles ne sont pas observés. Les performances sont annualisées ; les données insuffisantes ou non validées ne sont pas chiffrées.
| Fenêtre | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Rendement / volatilité | Sharpe / Sortino | Bêta | Alpha annualisé | Drawdown et pic - creux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an31/10/2025 - 22/10/202613 observations | +14,12 %Indice: +16,7 % | 13,4 %Indice: 11,16 % | 1,05Indice: 1,5 | 0,88Sortino: 1,45 | 0,66Sensibilité à MSCI World en euro | +2,71 %Estimation de Jensen | -6,85 %31/07/2026 - 22/10/2026Indice: -4,86 % |
| 3 ans31/10/2023 - 22/10/202637 observations | +11,66 %Indice: +20,46 % | 12,19 %Indice: 11,83 % | 0,96Indice: 1,73 | 0,73Sortino: 1,13 | 0,09Sensibilité à MSCI World en euro | +7,49 %Estimation de Jensen | -11,79 %31/05/2024 - 29/11/2024Indice: -13,73 % |
| 5 ans29/10/2021 - 22/10/202661 observations | +7,8 %Indice: +11,45 % | 13,44 %Indice: 12,98 % | 0,58Indice: 0,88 | 0,47Sortino: 0,7 | 0,35Sensibilité à MSCI World en euro | +2,94 %Estimation de Jensen | -15,35 %31/05/2022 - 30/09/2022Indice: -14,02 % |
L’alpha nécessite un taux sans risque documenté. Référence de comparaison : MSCI World en euro. Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales.
Taux sans risque : BCE — €STR quotidien, historique du 2019-10-01 au 2026-11-05. Les taux sont capitalisés entre les dates de VL communes ; les périodes non couvertes restent indisponibles.
La volatilité décrit la variabilité des rendements. La baisse maximale mesure le recul observé depuis un sommet jusqu’à un creux. Le bêta mesure la sensibilité historique au repère. L’alpha de Jensen mesure l’écart au rendement expliqué par cette sensibilité et le taux sans risque. Sharpe et Sortino rapportent le rendement excédentaire au risque total ou au risque de baisse. Ces mesures dépendent de la période et du repère.
Sur 5 ans, l’écart de rendement annualisé est de -3,65 points par an. La volatilité du fonds est supérieure à celle du repère. Cet écart doit être rapproché de l’univers d’investissement, des revenus inclus dans chaque série et des frais ; il ne constitue pas une mesure isolée du talent du gérant.
Sur un an, Centifolia affiche +14,12 % contre +16,7 % pour MSCI World en euro. La volatilité ressort à 13,4 % contre 11,16 %. L’alpha estimé est positif (+2,71 %), sans démontrer à lui seul une capacité persistante de création de valeur.
Sur 5 ans, le ratio rendement / volatilité ressort à 0,58, contre 0,88 pour le repère. Le recul maximal observé est de -15,35 %. Il décrit une perte passée, pas une limite aux pertes futures.
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
Cette note porte sur le rendement ajusté du risque, la protection et la persistance. La note globale reste sous observation tant que les frais de la part, la documentation actualisée, l’analyse de la société de gestion et la cohérence d’usage ne sont pas intégralement vérifiés.
Données observées au 22/10/2026.
Données observées jusqu’au . Référentiel publié le 2026-11-08.
60,4 /100
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
51 % de la pondération méthodologique couverte.
Comparaisons historiques face à MSCI World EUR, sur dates strictement communes. Mois complets au 2026-09-30. Ces observations n’ajoutent pas de note et ne modifient pas les pondérations existantes.
Mesures sur les VL disponibles, sans réintégration des distributions éventuelles. Un détachement de revenu peut provoquer une baisse de VL qui ne correspond pas à une perte économique équivalente en rendement total. Les opérations sur parts ne sont ajustées que lorsqu’elles sont documentées.
22 sur 48 fenêtres
Rendements positifs : 93,8 % (45/48)
Fins de fenêtres : 2022-10-31 → 2026-09-30
2 sur 24 fenêtres
Rendements positifs : 100 % (24/24)
Fins de fenêtres : 2024-10-31 → 2026-09-30
Pas assez de mois complets consécutifs sur cet horizon
Rendements positifs : Non calculable
Fins de fenêtres : — → —
1 épisode ouvert et 0 suivi(s) interrompu(s) par une lacune, au 2026-10-22. Les fenêtres se chevauchent ; les fréquences ne constituent ni une probabilité future ni une garantie de récupération.
Sur 12 mois, 48 fenêtre(s) historique(s), dont 93.8 % à rendement strictement positif.
Sur 36 mois, 24 fenêtre(s) historique(s), dont 100.0 % à rendement strictement positif.
Sur 12 mois, le fonds a dépassé le repère dans 22/48 fenêtres (45.8 %), pour des fins de fenêtres du 2022-10-31 au 2026-09-30.
Sur 36 mois, le fonds a dépassé le repère dans 2/24 fenêtres (8.3 %), pour des fins de fenêtres du 2024-10-31 au 2026-09-30.
Mouvement du repère : hausse (> +2 %) : 23 mois observés du 2021-12-31 au 2026-08-31, écart mensuel moyen fonds moins repère de -2.72 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Mouvement du repère : baisse (< −2 %) : 13 mois observés du 2022-01-31 au 2026-03-31, écart mensuel moyen fonds moins repère de 3.17 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Mouvement du repère : latéral (−2 % à +2 % inclus) : 23 mois observés du 2021-11-30 au 2026-09-30, écart mensuel moyen fonds moins repère de 0.26 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Ces observations historiques complètent la lecture du score existant sans le modifier ni constituer une prévision ou une recommandation d’allocation.
| Fenêtre | Nombre | Positives | Devant le repère | Médiane cumulée | Pire cumulée | Meilleure cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois | 48 | 45/48 · 93,75 % | 22/48 · 45,83 % | 10,63 % | -5,18 % | 25,33 % |
| 36 mois | 24 | 24/24 · 100 % | 2/24 · 8,33 % | 33,75 % | 12,39 % | 49,47 % |
| 60 mois | 0 | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable |
Données déjà ajustées par la source appelante ; aucune modification des VL. Dates ISO calendaires valides et valeurs positives finies uniquement ; doublons contradictoires exclus. Avec référence, intersection stricte des dates avant sélection du dernier point mensuel commun. Mois calendaires achevés uniquement, point situé au plus à 7 jours de la fin du mois. Rendements simples entre fins de mois consécutives ; fenêtres de 12, 36 et 60 mois sans interpolation, extrapolation ni franchissement de mois manquants. Rendements glissants cumulés, non annualisés ; médiane et extrêmes en pourcentage, fréquences positives et de surperformance strictes. Fenêtres chevauchantes, non indépendantes. Régimes historiques descriptifs du mouvement du repère : > +2 %, < −2 %, sinon latéral ; minimum 6 rendements mensuels par régime. Moyennes arithmétiques mensuelles ; écart relatif fonds moins repère en points de pourcentage. Aucun score supplémentaire.
Les phases sont définies par les rendements mensuels du repère, sans attribution à l’inflation, aux taux ou à la croissance. Les effectifs inférieurs à six mois ne donnent pas de statistique comparative.
| Mouvement du repère | Mois observés | Fonds / mois | Repère / mois | Écart / mois | Surperformance mensuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement du repère : hausse (> +2 %) 2021-12-31 → 2026-08-31 | 23 | 1,95 % | 4,67 % | -2,72 pt | 26,09 % |
| Mouvement du repère : baisse (< −2 %) 2022-01-31 → 2026-03-31 | 13 | -1,1 % | -4,27 % | 3,17 pt | 61,54 % |
| Mouvement du repère : latéral (−2 % à +2 % inclus) 2021-11-30 → 2026-09-30 | 23 | 0,52 % | 0,25 % | 0,26 pt | 52,17 % |
Fonds : 61 observations du 2021-10-29 au 2026-10-22. Observations principalement mensuelles. 0 interruption(s). Fonds et repère sur les mêmes dates observées.
La perte la plus profonde observée sur les segments documentés est de -15,35 %, entre le sommet du 2022-05-31 et le creux du 2022-09-30. Le sommet est retrouvé à une observation du 2023-01-31, soit 123 jours calendaires après le creux.
Calcul sur les seules observations disponibles, en jours calendaires. Sommet courant, creux puis première observation atteignant à nouveau le sommet (tolérance numérique relative 1e-12). Interruption au-delà de 45 jours entre deux observations ; chaque segment repart de son premier point. Aucune interpolation ni récupération déduite pendant une lacune. La durée sous le sommet va du sommet à la reprise ou à la dernière observation du segment. Une durée non récupérée est une borne minimale. Médiane creux→reprise publiée à partir de trois épisodes récupérés uniquement ; elle exclut les épisodes encore ouverts ou interrompus et ne prédit pas un délai futur. Les variations entre deux observations et les sommets antérieurs au début de l’historique ne sont pas connus.
La profondeur est mesurée depuis le sommet observé au sein de chaque segment continu. Une récupération n’est attestée qu’à une date observée. Les épisodes ouverts ou interrompus ne deviennent pas des récupérations réussies.
| Série | Baisse maximale | Durée sous le sommet la plus longue observée | Médiane creux → reprise | Récupérés / ouverts / interrompus |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -15,35 % | 304 j | 61 j · 11 récupérations | 11 / 1 / 0 |
| Repère : MSCI World EUR | -14,02 % | 577 j | 59 j · 9 récupérations | 9 / 0 / 0 |
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 3 | 3 | 0 / 0 | 30 j |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 4 | 4 | 0 / 0 | 61 j |
| Repli de plus de 5 % | 5 | 4 | 1 / 0 | 90.5 j |
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-31 → 2022-09-30 | -15,35 % | 2023-01-31 | 122 j | 123 j | 245 j · Récupéré |
| 2024-05-31 → 2024-11-29 | -11,79 % | 2025-03-31 | 182 j | 122 j | 304 j · Récupéré |
| 2026-07-31 → 2026-10-22 | -6,85 % | 2026-10-22 (sans reprise attestée) | 83 j | Non observé | 83 j · Ouvert à la dernière observation |
| 2023-07-31 → 2023-10-31 | -6,17 % | 2023-12-29 | 92 j | 59 j | 151 j · Récupéré |
| 2026-02-27 → 2026-03-31 | -6,07 % | 2026-04-30 | 32 j | 30 j | 62 j · Récupéré |
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 4 | 4 | 0 / 0 | 31 j |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 2 | 2 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
| Repli de plus de 5 % | 3 | 3 | 0 / 0 | 184 j |
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 → 2022-06-30 | -14,02 % | 2023-07-31 | 181 j | 396 j | 577 j · Récupéré |
| 2025-01-31 → 2025-04-30 | -13,73 % | 2025-10-31 | 89 j | 184 j | 273 j · Récupéré |
| 2023-07-31 → 2023-10-31 | -5,46 % | 2023-12-29 | 92 j | 59 j | 151 j · Récupéré |
| 2026-02-27 → 2026-03-31 | -4,86 % | 2026-04-30 | 32 j | 30 j | 62 j · Récupéré |
| 2024-03-28 → 2024-04-30 | -2,04 % | 2024-06-28 | 33 j | 59 j | 92 j · Récupéré |
4 document(s) officiel(s) rattaché(s) au fonds. Leur présence ne constitue pas à elle seule un historique de portefeuille ni une preuve de respect des contraintes dans le temps.
Les seules VL ne permettent pas de reconstituer les expositions, les couvertures, la concentration ou le respect du mandat. Un bêta observé n’est pas un pourcentage d’exposition. La revue qualitative déjà disponible dans le dossier conserve son périmètre propre.
| Volet | État de cette analyse temporelle | Éléments requis |
|---|---|---|
| Stabilité des expositions | Non évaluée sur les seules VL | Plusieurs portefeuilles ou reportings officiels datés, comparables et couvrant les expositions pertinentes. |
| Cohérence mandat / résultats | Conclusion temporelle non établie | Mandat et contraintes datés, historique des expositions et analyse qualitative dédiée ; les rendements ne suffisent pas. |
| Contextes inflation, taux et croissance | Non classifiés | Séries macroéconomiques sourcées et datées, règles d’alignement et de publication, seuils et méthode explicites. |
Grille de lecture conditionnelle de la classe d’actifs, distincte des observations historiques du fonds. Ces contextes ne sont ni des prévisions, ni des signaux d’utilisation. Une conclusion propre au fonds exige des expositions et documents actualisés.
| Contexte | Sensibilité à examiner | Condition et limite |
|---|---|---|
| Hausse du marché de référence | Participation à mesurer dans la cartographie historique | Exposition nette, concentration, style et change peuvent modifier le comportement. |
| Baisse du marché de référence | Protection et pertes à examiner | Consulter les drawdowns et les mois baissiers ; aucune protection n’est garantie. |
| Rotation des styles et dispersion | Dépend du processus et des positions | La sensibilité croissance/valeur, aux taux ou aux petites capitalisations exige un portefeuille documenté. |
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
La régularité est présentée séparément ; les pondérations de notation existantes ne sont pas modifiées par cette cartographie.
| Pilier | Poids | Score |
|---|---|---|
| Rendement ajusté du risque | 25 % | 51,4 /100 |
| Convexité et protection | 18 % | 77 /100 |
| Persistance | 8 % | 50,9 /100 |
Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales.
Les VL ne réintègrent pas les distributions éventuelles. Les indices de prix et les proxys ne sont pas nécessairement comparables à un rendement dividendes réinvestis.
Une note provisoire ne constitue pas un jugement définitif sur le fonds. Les dimensions non documentées ne reçoivent pas de score automatique.
Les fenêtres glissantes se chevauchent et ne sont pas indépendantes ; leur nombre ne mesure pas une fiabilité statistique.
Les mouvements du repère ne permettent pas de déduire les régimes macroéconomiques de taux, d’inflation ou de croissance.
La clôture du dernier mois doit être attestée par une date au dernier jour calendaire ou dans un mois ultérieur ; sinon ce dernier mois est exclu par prudence.
Les horizons sans historique mensuel consécutif suffisant restent non calculables.
Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.
Ces analyses complètent la fiche fonds avec une lecture du portefeuille, des frais, de la liquidité, du risque et de la comparaison de marché.
Investisseur actions long terme recherchant une exposition value aux actions françaises.
Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.
La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.
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