Dorval Global Conservative est un fonds diversifié prudent de Dorval Asset Management. Ses mesures de risque doivent être lues avec la composition effective du portefeuille, plutôt qu’avec son seul indicateur de risque réglementaire.
À retenir
- La part analysée porte l’ISIN FR0013333838.
- Le référentiel contient 1 247 VL quotidiennes jusqu’au 22 octobre 2026.
- Le drawdown maximal calculé est de -6,13 % sur l’historique disponible.
- L’absence de référence contractuelle intégrée ne permet pas de publier bêta ni alpha vérifiables.
Un risque contenu ne signifie pas une absence de perte
Les performances annualisées calculées sont de 3,43 % sur un an, 5,04 % sur trois ans et 1,81 % sur cinq ans. La volatilité annualisée est de 3,65 % sur un an et 3,24 % sur trois ans. Le ratio de Sharpe ressort à 1,37 sur un an et 2,25 sur trois ans ; le Sortino atteint 2,22 et 2,97.
Le drawdown maximal observé est de -6,13 %. Ce chiffre décrit l’écart maximal entre un précédent sommet et le point bas qui l’a suivi sur la série disponible. Il ne constitue ni un plafond de perte ni une prévision, mais il apporte une lecture concrète du comportement passé.
Mesures calculées sur l’historique disponible
Calculs Investscore sur 1 247 VL quotidiennes, du 25/10/2021 au 22/10/2026.
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Performance annualisée 1 an | +3,43 % |
| Performance annualisée 3 ans | +5,04 % |
| Volatilité annualisée 3 ans | 3,24 % |
| Drawdown maximal | -6,13 % |
La prudence dépend aussi de l’allocation réellement détenue
Dorval présente le fonds comme une allocation internationale prudente et communique un profil de risque réglementaire de niveau 2. Les mouvements de taux, de crédit, d’actions, de devises et les éventuelles couvertures restent néanmoins déterminants pour expliquer la VL.
La documentation consultée ne permet pas encore de rapprocher l’historique de VL d’une série de référence contractuelle commune. Bêta et alpha ne sont donc pas publiés. Cette analyse est informative et analytique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation.
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.