FCP - Fonds commun de placement de droit français · FR0013373859
ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITES
ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITES est suivi dans le référentiel Investscore avec ses informations d’identification, sa société de gestion, les documents disponibles et les indicateurs calculés face à une référence de marché cohérente avec son univers.
Encours de la part suivie non documenté séparément.
Frais documentés
À consolider
À vérifier avec le DIC et le prospectus.
Fiche signalétique
ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITES (FR0013373859)
Cette fiche identifie ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITES dans l’univers des fonds Actions France. L’objectif est de rendre la comparaison plus lisible: classification, société de gestion, encours, frais, historique de valeur liquidative et comportement face à Référence à confirmer.
Investscore retient Référence à confirmer comme référence de comparaison pour cette catégorie. Cette lecture ne remplace pas le benchmark officiel du prospectus, mais donne une base homogène pour lire la volatilité, le bêta, la capture haussière, la capture baissière et le drawdown.
Les documents officiels restent nécessaires pour confirmer les frais détaillés, la référence officielle, les reportings et les règles de souscription.
Allocation mixteRéférence à confirmerVL calculée1240 VL · 1 documents · encours à documenter
Synthèse quantitative
Indicateurs calculés face à Référence à confirmer
Les indicateurs ci-dessous sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et du référentiel de marché utilisé pour cette catégorie.
Performance 1 an
À consolider
Performance calculée sur les VL disponibles.
Volatilité 1 an
À consolider
Volatilité annualisée.
Drawdown
-16,36 %
Perte maximale observée.
Bêta
À consolider
Sensibilité estimée à la référence.
Capture hausse
À consolider
Participation aux phases positives de la référence.
Capture baisse
À consolider
Comportement pendant les phases négatives.
Sharpe 1 an
À consolider
Taux court retenu: BCE — €STR quotidien.
Points de VL
61
29/10/2021 - 16/10/2026
Évolution comparée
ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITES face à Référence à confirmer
Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.
StatutIndicateurs publiés — périodes et référence précisées ci-dessous61 points de VL
ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITES: évolution de la VL normalisée
Valeur liquidative en base 100 ; série comparative non disponible. Cette présentation est informative et dépend de la qualité des données disponibles.
Référence à confirmer
Fonds Référence à confirmerBase 100, du 29/10/2021 au 16/10/2026
Référence retenue: La référence de comparaison appropriée doit être confirmée par les documents du fonds.. La série de référence doit encore être alimentée en base.
Les chiffres ci-dessous décrivent exclusivement le comportement historique de la part. Ils restent publiés même lorsque la comparaison à un indice doit encore être consolidée.
Données arrêtées au 16/10/2026
Horizon
Performance annualisée
Volatilité annualisée
Sharpe / Sortino
Repli maximal
3 ans2023-10-31 → 2026-10-16
+7,42 %VL de la part
7,69 %Variations de VL
0,6Sortino : 0,91
-6,75 %Sur cette fenêtre
5 ans2021-10-29 → 2026-10-16
+0,67 %VL de la part
8,44 %Variations de VL
-0,14Sortino : -0,18
-16,36 %Sur cette fenêtre
Série étudiée : du 29/10/2021 au 16/10/2026, soit 61 valeurs liquidatives.
L’horizon le plus long disponible est de 5 ans, avec une performance annualisée de +0,67 %. Cette observation complète la lecture récente, sans constituer une prévision.
Indicateurs comparatifs calculés
VL mensuelles : volatilité, bêta et alpha annualisés sur 12 observations, indice aux mêmes dates. Les mouvements entre deux VL mensuelles ne sont pas observés. Les performances sont annualisées ; les données insuffisantes ou non validées ne sont pas chiffrées.
61 dates communes
Fenêtre
Performance annualisée
Volatilité annualisée
Rendement / volatilité
Sharpe / Sortino
Bêta
Alpha annualisé
Drawdown et pic - creux
3 ans31/10/2023 - 16/10/202637 observations
+7,42 %Indice: À consolider
7,69 %Indice: À consolider
0,96Indice: À consolider
0,6Sortino: 0,91
À consoliderSensibilité à Référence à confirmer
À consoliderEstimation de Jensen
-6,75 %31/01/2025 - 30/04/2025Indice: À consolider
5 ans29/10/2021 - 16/10/202661 observations
+0,67 %Indice: À consolider
8,44 %Indice: À consolider
0,08Indice: À consolider
-0,14Sortino: -0,18
À consoliderSensibilité à Référence à confirmer
À consoliderEstimation de Jensen
-16,36 %29/10/2021 - 31/10/2023Indice: À consolider
L’alpha nécessite un taux sans risque documenté. Référence de comparaison : Référence à confirmer. La référence de comparaison appropriée doit être confirmée par les documents du fonds.
Taux sans risque : BCE — €STR quotidien, historique du 2019-10-01 au 2026-11-05. Les taux sont capitalisés entre les dates de VL communes ; les périodes non couvertes restent indisponibles.
Comprendre les indicateurs de risque
La volatilité décrit la variabilité des rendements. La baisse maximale mesure le recul observé depuis un sommet jusqu’à un creux. Le bêta mesure la sensibilité historique au repère. L’alpha de Jensen mesure l’écart au rendement expliqué par cette sensibilité et le taux sans risque. Sharpe et Sortino rapportent le rendement excédentaire au risque total ou au risque de baisse. Ces mesures dépendent de la période et du repère.
Lecture quantitative
Ce que les chiffres permettent d’observer
Sur un an, ALPHA RESPONSABLE OPPORTUNITES affiche +7,42 % contre À consolider pour Référence à confirmer. La volatilité ressort à 7,69 % contre À consolider. L’alpha ne peut pas être interprété avec les données actuellement validées.
Sur 5 ans, le ratio rendement / volatilité ressort à 0,08, contre À consolider pour le repère. Le recul maximal observé est de -16,36 %. Il décrit une perte passée, pas une limite aux pertes futures.
Notation Investscore
Note quantitative Investscore provisoire
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.
Non attribuée/1000 % de la pondération méthodologique couverte
Cette note porte sur le rendement ajusté du risque, la protection et la persistance. La note globale reste sous observation tant que les frais de la part, la documentation actualisée, l’analyse de la société de gestion et la cohérence d’usage ne sont pas intégralement vérifiés.
Référence insuffisamment documentée : seules les mesures absolues du fonds sont décrites. Mois complets au 2026-09-30. Ces observations n’ajoutent pas de note et ne modifient pas les pondérations existantes.
Mesures sur les VL disponibles, sans réintégration des distributions éventuelles. Un détachement de revenu peut provoquer une baisse de VL qui ne correspond pas à une perte économique équivalente en rendement total. Les opérations sur parts ne sont ajustées que lorsqu’elles sont documentées.
1 an glissant
Devant le repère
Non calculable
Repère documenté indisponible
Rendements positifs : 72,9 % (35/48)
Fins de fenêtres : 2022-10-31 → 2026-09-30
3 ans glissants
Devant le repère
Non calculable
Repère documenté indisponible
Rendements positifs : 83,3 % (20/24)
Fins de fenêtres : 2024-10-31 → 2026-09-30
5 ans glissants
Devant le repère
Non calculable
Pas assez de mois complets consécutifs sur cet horizon
Rendements positifs : Non calculable
Fins de fenêtres : — → —
Perte la plus profonde sur les segments documentés-16,4 %Sur 61 observations, depuis le 2021-10-29.Durée sous le sommet la plus longue observée1582 joursBorne minimale si la reprise n’a pas été observée ; voir les épisodes ci-dessous.Récupération médiane creux → repriseNon calculable2 épisodes récupérés, minimum de 3. Épisodes ouverts et interrompus exclus. Inclut les petits replis ; ne décrit pas la pire perte.
1 épisode ouvert et 0 suivi(s) interrompu(s) par une lacune, au 2026-10-16. Les fenêtres se chevauchent ; les fréquences ne constituent ni une probabilité future ni une garantie de récupération.
Régularité sur les périodes glissantes
Sur 12 mois, 48 fenêtre(s) historique(s), dont 72.9 % à rendement strictement positif.
Sur 36 mois, 24 fenêtre(s) historique(s), dont 83.3 % à rendement strictement positif.
Ces observations historiques complètent la lecture du score existant sans le modifier ni constituer une prévision ou une recommandation d’allocation.
Fenêtre
Nombre
Positives
Devant le repère
Médiane cumulée
Pire cumulée
Meilleure cumulée
12 mois
48
35/48 · 72,92 %
Non calculable
3,04 %
-15,41 %
12,95 %
36 mois
24
20/24 · 83,33 %
Non calculable
12,88 %
-5,54 %
23,97 %
60 mois
0
Non calculable
Non calculable
Non calculable
Non calculable
Non calculable
Cartographie historique des mouvements du repère
Données déjà ajustées par la source appelante ; aucune modification des VL. Dates ISO calendaires valides et valeurs positives finies uniquement ; doublons contradictoires exclus. Avec référence, intersection stricte des dates avant sélection du dernier point mensuel commun. Mois calendaires achevés uniquement, point situé au plus à 7 jours de la fin du mois. Rendements simples entre fins de mois consécutives ; fenêtres de 12, 36 et 60 mois sans interpolation, extrapolation ni franchissement de mois manquants. Rendements glissants cumulés, non annualisés ; médiane et extrêmes en pourcentage, fréquences positives et de surperformance strictes. Fenêtres chevauchantes, non indépendantes. Régimes historiques descriptifs du mouvement du repère : > +2 %, < −2 %, sinon latéral ; minimum 6 rendements mensuels par régime. Moyennes arithmétiques mensuelles ; écart relatif fonds moins repère en points de pourcentage. Aucun score supplémentaire.
Les phases sont définies par les rendements mensuels du repère, sans attribution à l’inflation, aux taux ou à la croissance. Les effectifs inférieurs à six mois ne donnent pas de statistique comparative.
Pertes et récupérations : synthèse des observations
Fonds : 61 observations du 2021-10-29 au 2026-10-16. Observations principalement mensuelles. 0 interruption(s). Aucune comparaison à un repère non documenté.
La perte la plus profonde observée sur les segments documentés est de -16,36 %, entre le sommet du 2021-10-29 et le creux du 2023-10-31. Le sommet est retrouvé à une observation du 2026-02-27, soit 850 jours calendaires après le creux.
Calcul sur les seules observations disponibles, en jours calendaires. Sommet courant, creux puis première observation atteignant à nouveau le sommet (tolérance numérique relative 1e-12). Interruption au-delà de 45 jours entre deux observations ; chaque segment repart de son premier point. Aucune interpolation ni récupération déduite pendant une lacune. La durée sous le sommet va du sommet à la reprise ou à la dernière observation du segment. Une durée non récupérée est une borne minimale. Médiane creux→reprise publiée à partir de trois épisodes récupérés uniquement ; elle exclut les épisodes encore ouverts ou interrompus et ne prédit pas un délai futur. Les variations entre deux observations et les sommets antérieurs au début de l’historique ne sont pas connus.
La profondeur est mesurée depuis le sommet observé au sein de chaque segment continu. Une récupération n’est attestée qu’à une date observée. Les épisodes ouverts ou interrompus ne deviennent pas des récupérations réussies.
Série
Baisse maximale
Durée sous le sommet la plus longue observée
Médiane creux → reprise
Récupérés / ouverts / interrompus
Fonds
-16,36 %
1582 j
Non calculable (2 récupérations, minimum 3)
2 / 1 / 0
Pertes et récupérations : profondeur des replis — Fonds
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
Profondeur du repli
Épisodes
Récupérés
Ouverts / interrompus
Médiane creux → reprise
Repli jusqu’à 1 % inclus
0
0
0 / 0
Non calculable (minimum 3 récupérés)
Repli de plus de 1 % à 5 % inclus
1
0
1 / 0
Non calculable (minimum 3 récupérés)
Repli de plus de 5 %
2
2
0 / 0
Non calculable (minimum 3 récupérés)
Pertes et récupérations : épisodes observés — Fonds
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
Sommet → creux
Profondeur
Reprise / fin du suivi
Sommet → creux (jours)
Creux → reprise (jours)
Durée sous le sommet / statut
2021-10-29 → 2023-10-31
-16,36 %
2026-02-27
732 j
850 j
1582 j · Récupéré
2026-02-27 → 2026-03-31
-5,07 %
2026-04-30
32 j
30 j
62 j · Récupéré
2026-06-30 → 2026-10-16
-3,9 %
2026-10-16 (sans reprise attestée)
108 j
Non observé
108 j · Ouvert à la dernière observation
Expositions et mandat : état de la revue temporelle
1 document(s) officiel(s) rattaché(s) au fonds. Leur présence ne constitue pas à elle seule un historique de portefeuille ni une preuve de respect des contraintes dans le temps.
Les seules VL ne permettent pas de reconstituer les expositions, les couvertures, la concentration ou le respect du mandat. Un bêta observé n’est pas un pourcentage d’exposition. La revue qualitative déjà disponible dans le dossier conserve son périmètre propre.
Volet
État de cette analyse temporelle
Éléments requis
Stabilité des expositions
Non évaluée sur les seules VL
Plusieurs portefeuilles ou reportings officiels datés, comparables et couvrant les expositions pertinentes.
Cohérence mandat / résultats
Conclusion temporelle non établie
Mandat et contraintes datés, historique des expositions et analyse qualitative dédiée ; les rendements ne suffisent pas.
Contextes inflation, taux et croissance
Non classifiés
Séries macroéconomiques sourcées et datées, règles d’alignement et de publication, seuils et méthode explicites.
Sensibilités à examiner selon le mandat
Grille de lecture conditionnelle de la classe d’actifs, distincte des observations historiques du fonds. Ces contextes ne sont ni des prévisions, ni des signaux d’utilisation. Une conclusion propre au fonds exige des expositions et documents actualisés.
Contexte
Sensibilité à examiner
Condition et limite
Marchés directionnels
Dépend des expositions effectives
Allocation nette, dérivés et références propres au mandat à documenter.
Changement de corrélation ou stress de liquidité
Diversification à réexaminer
Les classes d’actifs peuvent baisser simultanément ; les règles de liquidité restent déterminantes.
Changement de taux, d’inflation ou de devises
Sensibilités non déduites automatiquement
Duration, allocation, couvertures et composition réelle nécessaires pour conclure.
Décomposition de la note Investscore
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.
La régularité est présentée séparément ; les pondérations de notation existantes ne sont pas modifiées par cette cartographie.
Référence commune insuffisante : aucun bêta, alpha ou résultat relatif publié.
Les VL ne réintègrent pas les distributions éventuelles. Les indices de prix et les proxys ne sont pas nécessairement comparables à un rendement dividendes réinvestis.
Une note provisoire ne constitue pas un jugement définitif sur le fonds. Les dimensions non documentées ne reçoivent pas de score automatique.
Les fenêtres glissantes se chevauchent et ne sont pas indépendantes ; leur nombre ne mesure pas une fiabilité statistique.
Les mouvements du repère ne permettent pas de déduire les régimes macroéconomiques de taux, d’inflation ou de croissance.
La clôture du dernier mois doit être attestée par une date au dernier jour calendaire ou dans un mois ultérieur ; sinon ce dernier mois est exclu par prudence.
Sans référence documentée, seuls les rendements absolus du fonds sont décrits ; aucune surperformance ni régime comparatif.
Les horizons sans historique mensuel consécutif suffisant restent non calculables.
Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.
Documents et limites
DIC, prospectus et reporting à rapprocher
Cette fiche est alimentée par les données publiques disponibles dans le référentiel et par les historiques de valeurs liquidatives calculés. Les documents réglementaires du fonds restent nécessaires pour confirmer les frais, les risques spécifiques, le benchmark officiel et les règles de souscription.